Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - 2

[kubkaramazoff]

Годовые изменения за период с января 2014 по октябрь 2015 включительно:
- Денежная база США
- нефть Брент
- Евро

показали рекордную корреляцию:
MB&Brent R=0,90
Brent&Euro R=0,94
MB&Euro R=0,90

Полгода назад, за период с января 2014 по апрель 2015, корреляция выглядела так:



Верите ещё в сказку про ценовую войну вассала против сюзерена? Всё дело состояло в необходимости свернуть эмиссию из-за возросших рисков гиперинфляции. А поскольку нет понятия о Добавленном долге, то и нет формулы расчёта нужного уровня ни эмиссии, ни ремиссии... Единственной альтернативой для ФРС является нырок в дефляцию - что и было спрогнозировано в марте 2014.

Источники:
Интерактивный график research.stlouisfed.org
Файл с расчётом корреляции

Предыстория:
Рекордное сокращение денежной базы США - 3 - авг 2015
Рекордное сокращение денежной базы США - 2 - авг 2015
Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - май 2015
Рекордное сокращение денежной базы США - 1 - март 2015
Корреляция денежной базы США и евро - март 2015
Корреляция денежной базы США и нефти. Как топить нефтедоллар? - март 2015
Нефтедоллар? Нет, не слышал. - дек 2014
Санкции? А дефляция? А низкая нефть? - март 2014

Comments

[zmey84.livejournal.com]

Я так понимаю, темпы роста денежной базы перешли на положительную территорию. Значит, евро больше падать не будет и нефть ниже 40 не упадёт. Правильно?

[kubkaramazoff.livejournal.com]

Приветствую:)
Не уверен. Вероятно, к декабрю должен быть ещё один провал ДБ. Во всяком случае, уже не первый раз видно, что ФРС при Брент в районе 45 переключается на эмиссию.

[zmey84.livejournal.com]

Получается всё в руках ФРС? Могут нефтю на 100 загнать, могут на 20??? Кто их знает чем они руководствуются удерживая уровень 45 - может это временно?

[kubkaramazoff.livejournal.com]

Нефть - основная составная индексов инфляции PPI и CPI. Есть ведь пределы допустимой дефляции, за которой пойдёт цунами дефолтов и рецессия. Видимо, 45 - тот предел.

Сцилла - гиперинфляция
Харибда - дефляция.

[zmey84.livejournal.com]

Если постановка вопроса именно такая (ФРС своими действиями реагирует на динамику нефти и курс доллара, а не наоборот), тогда я полностью с тобой согласен. И наверное, движение денежной базы далеко не единственный инструмент регулятора. Вопрос в другом. Насколько интересны действия ФРС для прогнозирования (как долгосрочного так и для краткосрочного). Нефть и евро всегда будут слушаться денежной базы или этот эффект локальный по времени и может внезапно закончиться?

[kubkaramazoff.livejournal.com]

О настоящем и обозримом будущем корреляции ДБ, нефти и евро.
http://kubkaramazoff.livejournal.com/205790.html
- 9 пунктов.

[zmey84.livejournal.com]

Мне интересны конкретные прогнозы по нефти и евробаксу (войны не в счёт, это форсмажор для методов прогнозирования). Они есть?

[kubkaramazoff.livejournal.com]

Там и др. пункты ваще-то есть :)


8. Долгосрочная корреляция ДБ-нефть должна прекратиться при возобновлении долгового производства в долларах внутри США, так и в мире в целом.
...
Когда и как может возобновиться долговое производство в США?
Этого никто не знает...
______________

А пока изменение ДБ США - единственный надёжный фундаментальный индикатор. Не вечный, разумеется.

По евро и пр. рез.валютам из картеля ЦБ-6 - то же самое, но с оглядкой на их собственную ден.базу и наличие свопов с ФРС.

[zmey84.livejournal.com]

Ну ясно. Я со своими деньгами должен купить всего понемногу и надеяться на чудо. Нет уж, лучше волновой анализ и глобальные циклы.
Ну и долговое производство в США не возобновится в обозримом будущем. С точки зрения больших циклов это естественно и очевидно. Нужна перезагрузка всей системы, а значит буду покупать в основном золото. Ну и доллар немного.

[kubkaramazoff.livejournal.com]

Я свои держу в реале, но приходится иногда менять на бумагу. Потому интересуюсь, сколько указная бумага стоит и будет стоить в реальных ценностях.

/// Нет уж, лучше волновой анализ и глобальные циклы.

- "или/или" - это напрасно. Аз ценю и ТА (хоть мало его понимаю) и фундамент. Логическое "И".

[komrad pshenitsa (from livejournal.com)]

Уважаемый Куб, объясните для тупого. Нефть 45, это верхняя или нижняя граница. Или рубеж, от которого нефть вверх, ДБ увеличивается, нефть вниз, ДБ сокращается?

Район 45

[kubkaramazoff.livejournal.com]

Нижняя. Потому что ФРС увеличивает свою ДБ при вхождении Брент в район 45 (или WTI за минусом спреда) и в результате нефть растёт.

Район 45.
Точный низ в крайний раз был 42,24, перед этим - 46,13 - это надо теханалитиков пытать о следующем по всяким Эллиоттам, Фибоначчи и Болинжерам :)

[Дарина Шестакова (from livejournal.com)]

Господа, извините, что вмешиваюсь, но, уважаемый Куб, что Вы подразумеваете под "реалом" и "бумагой"?

[kubkaramazoff.livejournal.com]

Реальные активы: заводы, пароходы, сапожные мастерские и т.д.
Бумага: наличка, безналичка, облигации и пр.долги.

[Дарина Шестакова (from livejournal.com)]

Нехило ;) Пара заводов и пароходство впридачу. Или Вы все-таки имеете ввиду акции? Спасибо.

[kubkaramazoff.livejournal.com]

Бумага:
наличка, безналичка, облигации и пр.долги.
- втч миноритарные пакеты акций - это специфический долг, но долг. Долг компании делиться своей прибылью с акционерами. И то, если мажор не проголосует против распределения прибыли на дивиденды. Он своё может взять через вздутие издержек в пользу инсайдера.

Ларёк, мастерская или супер-пупер фабрика - у кого какие возможности. Абы контрольный пакет и способность отстоять своё в случае бардака. Нам известна масса примеров с олигархами, которые не сбалансировали стоимость своих активов с силой, с властью, способной их удержать. Тоже касается и простого сапожника, у которого могут отжать будку. Поэтому, если у вас есть средства купить Рошен в Липецке, но нет знания удержать, то лучше не лезть.

[chitagrita.livejournal.com]

простым людям и крышу-то над головой нереально без ипотеки приобрести...
Да и ту, аще и в собственности, легко отжать государству через налог непосильный.
Что и происходит уже, как мне пишет подруга, у которой надысь подняли кадастровую стоимость подмосковной ледащей дачки в 20 раз, настроения у соседей бросить сараюшки и уйти.

[kubkaramazoff.livejournal.com]

Сразу вспоминается бабушкин рассказ про сталинский налог на фруктовые деревья... и сказка про Чипполино.

[Марат Амиров (from livejournal.com)]

Вызывает интерес рассказ:
http://www.litres.ru/static/trials/09/52/39/09523969.a4.pdf

Валютные войны по Рикардсу

[kubkaramazoff.livejournal.com]

Рикардс скорректировал свою позицию в 2013:

Оперативная программа обороны БРИКС в валютной войне
http://kubkaramazoff.livejournal.com/167355.html