kubkaramazoff | Оккультизм и реализм американских фресок

/// На FRED есть оборач-ти М1 и М2.

- У ФРС чушь вместо реальных "velocity". Объяснил это в гл.10:
http://kubkaramazoff.livejournal.com/172667.html

/// Где же взять остальные? А где взять всю дебиторку?!

- Если захотеть, можно в космос улететь :) Разумеется, будь учёт Доб.долга, было бы намного проще...

/// А что если просто смотреть доступные данные и принимать решения на основе тех, по которым наиболее сильные изменения?

- А я что в этом блоге делаю??? Нерегулярно, понятно - не на окладе ж. Да, по основным долговым данным и по денежной базе (супердоллар), по их изменению год к году.

Таким образом, удалось найти предиктор (лаг 6-18 мес) для нефти, слева черновой ДД:

На графике 24 года! Коррел. 0,73 - не столь большая, но есть. Если бы собрать данные по 4/5 долгов - корреляция за 24 года будет выше 0,93.

___________
Хватит льстить.

Edited 2017-01-26 15:39 (UTC)

Лесть? Ах, если бы. Лесть - это ложь, а я просто констатирую печальный факт. Я смотрю все показатели, которые Вы нам давали. Смотрю, как баран на новые ворота, все без толку. Потому что системы нет. Вы как-то писали, что для того, чтобы понять систему, достаточно смотреть все агрегаты. Я долго думал, но так и не понял, как из этих данных построить систему. Возможно, очередной мой вопрос Вам покажется опять глупым, но мне казалось, что агрегаты, например, М2, это в целом, по экономике, и тогда непонтно, зачем его еще складывать с долгами субъектов этой эк-ки. Зачем их всех складывать в TotalD?

/// агрегаты, например, М2, это в целом, по экономике, и тогда непонтно, зачем его еще складывать с долгами субъектов этой эк-ки. Зачем их всех складывать в TotalD?

- На цены влияют все долги, их количество и оборачиваемость.

Выше на графике я сложил, что смог найти. Просматривается долгосрочная корр. с нефтью - основным ценобразующим коммодом. С отдельными слагаемыми таковой в долгосроке нет.

А агрегат М5 - это не все?

Это британский? Не всё. Но довольно прилично для оценки - основные суммы есть.

А амеров, и у нас тоже, такого нет. Даже М3 убили - полностью подменили его содержимое в энциклопедиях - см. гл.8.

Edited 2017-01-27 19:14 (UTC)

В обеих сторонах ур-я по умолчанию в знаменателях сокращен dt - период времени.

V - число оборотов (за период dt соответственно).

Цены выражены в деньгах, как и количество денег и долгов - в деньгах.
Не нравится средняя цена P, используйте ΣpQ - общая стоимость товара, проданная за период dt.

Обсуждать неисправленное ур-е нет смысла.

Гляньте хотя бы гл.10
http://kubkaramazoff.livejournal.com/172667.html

______________
Ответ на письмо ***** в личку.

Печально, но даже профессор С. сел с этим сокращённым знаменателем в лужу. И не написал прежде мне, будучи в контакте со мной - а высказался за глаза, втихую. Теперь долго ссылку искать на то высказывание, поэтому имя не называю. Он не стоит.

Рад пониманию.

/// В таком виде формула как-то ну очень напоминает описание мощности системы в физике.

- Силы. Точнее, взаимозависимых сил. И не напоминает... Именно так и есть!

Обсуждать неисправленное ур-е нет смысла... Потому что сам Фишер сто лет назад в книге "Покупательная СИЛА денег" обсуждал только своё исправленное ур-е, включающее долговое слагаемое!!!

--- **** wrote:
> Спасибо, очень интересно.
> То есть, все-таки, в физическом смысле - частота.
> Да, теперь все на своих местах, слева и справа в уравнении - "уе" по "времени".
> В таком виде формула как-то ну очень напоминает описание мощности системы в физике.
> Судя по вашим комментариям, для ее учета - с необходимостью разложения по спектру частот обращения... долгов. А ведь, по части частотного анализа, уже наработаны какие-то математические инструменты. Правда, вероятно, в случае экономики, все серьезно усложняется возможностью и практикой манипуляции свойствами среды распространения... долгов.
>
> >Обсуждать неисправленное ур-е нет смысла.
> Ну, изучение электрической мощности тоже ведь начинают, все-таки, с цепи постоянного тока с активной мощностью. Правда, да - едва ли кто рискнет посчитать даже тривиальный трансформатор без реактивной (мнимой) компоненты.
>
> Еще раз, спасибо за ответ.

/// напоминает описание мощности системы в физике... для ее учета - с необходимостью разложения по спектру частот обращения... долгов. А ведь, по части частотного анализа, уже наработаны какие-то математические инструменты. Правда, вероятно, в случае экономики, все серьезно усложняется возможностью и практикой манипуляции -свойствами среды распространения... долгов.

- Разумеется. Нужна формализация в официальном учёте/время третьей базовой экономической величины - Добавленного Долга. Как давно есть учёт Денежного потока и как есть учёт Добавленной стоимости.

Проблема в том, что в денежном потоке замаскированы долги банковские. Из-за этого в узких кругах появился термин "супердоллар" - реальные деньги, Денежная база.

Аналогично - русская Ден.база - суперрубль.
Кажется, Вы в курсе - когда я впервые показал "суперрубль" и руссЗВР вначале 2015, см. "Центобанки" - сразу "почему-то" стал публично прогнозировать рубль/доллар - помните, как полгода назад народ ждал падения рубля из-за болтовни в сети? За тот период полно коммов - аз отвечал: "предпосылок для падения рубля нет, ибо ДБ/ЗВР ниже 0,5". В конце янв-2016 ДБ/ЗВР пошёл выше 0,5 - аз ответил Вл.Бабаеву - предпосылки появились. Рубль просел. Конечно, в отношении рубля нельзя полагаться в краткосроке на ДБ/ЗВР. В долгосроке - почти абс. Как бы не финтили в минфине и центробанке - они обязаны возвращаться к 0,5 при существующих объёмах импэкса. Если импэкс снизят - будет разрешено повышение ДБ/ЗВР.

Агрегат М5 мы проходили в универе, в реале я его никогда не видел. В связи с чем меня терзают смутные сомнения. На сайт ВОЕ захожу крайне редко. Может, его и считают все, но нам не показывают. В последние годы некоторые полезные показатели исчезли из публичной статистики.

Ваша Буква прям как Мастер и Маргарита - каждый раз все по новому воспринимается. Тут мысель мне пришла в голову: а как вы можете посчитать уровень цен? В смысле куда покупатели могут загнать цену на растущем тренде и продавцы - на падающем? Тут впору вспомнить массового серийного маньяка Сороса - тут обратная связь имееццца. Экономика - не физика, кому какая вожжа под камзол попадет - как это посчитать?

Не согласен. Будет ДД - экономика будет понятна как первые три закона физики.

Остальное - пси-маркетинг. И то, любые спекульские и/или психические броски ограничены количеством:
- произведённого товара и потенциальной залоговой товарной массы
- эмитированных денег (или добытого металла при метал.стандарте)
- эмитированных долгов.

В разрезе по отраслям, разумеется. МОБ. При формализации ДД МОБ проще построить и объяснить его необходимость властям и подвластным.

Может и так. Например, не вижу ничего сложного восстановить старый М3.

щас будете ругаться - хожу по кругу. Хожу, куды деваться. Необходимость учета ДД не вызывает у меня сомнений, не надо меня в этом убеждать. Но вот то, что решение проблемы перепроизводства долга избавит нас от всех эк проблем... как насчет ошибочной парадигмы бесконечного эк роста? Ладно, не будем о вечном, вернемся к земным баранам.

// произведённого товара и потенциальной залоговой товарной массы

произведенный товар - да. Не всунешь потребителю 135 гамбургеров - сдохнет. Но разве цена не увеличивает залоговую товарную массу? Цена то растет с ростом спроса, который - да, в т.ч. подстегивается и кредитом, но только в т.ч. Это не единственный драйвер спроса. На пустом рынке он и без кредита растет. С другой стороны, при частичном резервировании без кредита эк-ки нет. Но когда я вам говорю про кредит, который выполняет нек-рые функции денег, а именно расчетную ф-ю (не мера стоимости, НЕТ!), Вы меня баните. А большая часть эк-ки расплачивается долгами, а не деньгами. Ибо ДМ в разы больше ДБ, и правая часть ур-я Фишера равна сумме их оборотов, а не MB*V.

кстати, из главы 10 Буквы я понял, что Вас не устраивает стандартный расчет оборачиваемости? Чем меньше период расчета, тем точнее. Если брать за квартал, или даже за месяц, будет верняк.

/// Но когда я вам говорю про кредит, который выполняет нек-рые функции денег, а именно расчетную ф-ю (не мера стоимости, НЕТ!), Вы меня баните. А большая часть эк-ки расплачивается долгами, а не деньгами. Ибо ДМ в разы больше ДБ, и правая часть ур-я Фишера равна сумме их оборотов, а не MB*V.

- Равна сумме произведений: MV+DV'

Вы сейчас приписали мой тезис себе, а мне - якобы я с этим не согласен и даже баню за это.

Дикое передёргивание. Аз возмущён.

Сто раз тут написано: Долги влияют на цены так же как и деньги. Разумеется, это потому что долгами можно рассчитываться за товар, в том числе долгами третьих лиц. И приводил многократные примеры.

Аз сильно возмущён.

/// из главы 10 Буквы я понял, что Вас не устраивает стандартный расчет оборачиваемости?

- По методе ФРС оборачиваемость ДБ и М2 равна двум ВВП. А если ещё М1 - то уже три ВВП.

Возьмите амер ДБ и её оборачиваемость. Умножьте. Получите сумму ВВП.

Потом М1*V... опять сумма ВВП. И т.д.

ФРС считает оборачиваемость каждого отдельного показателя так, как будто при этом остальных не существует!!! А именно, делит всякий раз ВВП на отдельный агрегат... и выдаёт публике эту липу за Velocity.

/// Чем меньше период расчета, тем точнее.

- Разумеется.

____________

Какого хрена? Тема липы от ФРС разжёвана в гл.8 и 10.

да это понятно все. Речь то об том, как снизить погрешность, имея ограниченные данные. У Феда есть все данные, если у него нет, значит есть у Казны, у других госорганов. Им просто не надо. А нам надо, а вот у нас проблемска приблизить результат к реальности в отсутствии полной картины.

Вы поймите, я не пытаюсь Вас в чем-то обвинить и не предъявляю никаких обидок. Моя цель - понимание, еще лучше - взаимопонимание.

Я как-то написал, что в моем понимании как практика долги деньги и есть, имея ввиду то, что долги выполняют расчетную функцию. Потом я подумал, что может быть нужно не долги рассматривать, как специфические деньги, а наоборот - более общим понятием является расчетная единица, коей могут служить и деньги, и долги. А у этих видов расчетной единицы уже есть специфич пр-ки, которыми они и отличаются друг от друга. Может, из-за этого путаница. Действительно, какую роль для ВВП и торговли имеют такая функция денег, как сбережение?

Но ВЫ передёрнули, приписав себе мои слова, а мне - ложный тезис :((

Деньги печатаете - и можете купить всё, что угодно. Да, сперва гордо объявляете, что ничего не покупаете, только в долг, на время. А потом, при долговом коллапсе начинаете тупо скупать мусор. Так сели в лужу все центробанкиры - иначе их бы линчевали из-за экономического штопора. См. "Могут ли центробанки печатать деньги не в долг, а не просто так?"
http://kubkaramazoff.livejournal.com/197142.html
- ровно после ЕЦБ, БЯ, ШЦБ начали скупать акции-облигации вслед ФРС.

А долг... Надо сперва найти надёжного продавца долга - заёмщика. Потом найти покупателя - необязательно это будет сам заёмщик при погашении. Долг - это двойная запись. Которая висит, пока долг не будет закрыт или списан как безнадёжный - и то, долг выносится за баланс, продолжая преследовать должника.

А нал.деньги, даже фиат, - одиночная запись у субъектов экономики. Покупатель пришёл и оплатил налом - ничего нигде не зависает ни с каким сроком. Банковский безнал - долг, двойная запись. - Отсюда варианты финтов от проф. Гудфренда для решения долговой затыки.

Понятно, фиат-нал числится в пассивах, в долгах, центробанка. Но что центробанк обязан дать конкретно и в какой срок за свою купюру? ОТВЕТ: НИЧЕГО и НИКОГДА.

Способные и/или ... люди, добравшись до вершин власти, подставляются с фискалами и собаками против народа, работая на центробанк ( итого хуже - прокси-центробанк), создавая спрос на фиат. Стали хуже фашистов - те только в лагерях заключённых нумеровали, а эти - везде.

Вопросы для теста ЕГЭ:)

Назовите казнённых по суду или растерзанных толпой руководителей государств?
- Сотни-тысячи человек.

Назовите казнённых или растерзанных толпой центробанкиров? - Аз не знаю ни одного.

Кто возражает? Частота выборок - чем больше, тем точнее.
При учёте ДД появятся данные о сплошном потоке, без дискретной погрешности. Это помимо прочих плюшек.

Ответ по ЕГЭ: тамплиеры. Ну а в наше время разве Вы не слышали про эпидемию загадочных самоубийств высокопоставленных банкиров? Прыгнул спиной в окно, три раза выстрелил себе в голову и т.п. Но это лирика.

По существу я понял одно: есть люди, которые могут печатать деньги - и для них одни законы и одна эк-ка, а есть все остальные - для них другие законы и другая эк-ка.

1) скорей всего это возрастание носит сезонный характер - каждый год по итогам декабря идет рост ДБ ШО (в широком определении) - далее по итогам января ДБ ШО - снижается

2) попробовал рассчитать ДБ ШО (в широком определении) по ЦБ РФ
по состоянию на 20.01.2017 есть почти все нужные данные (кроме обязательных остатков в валюте),
ДБ возросла до 11 959 млрд.рублей - промежуточно отношение ДБ/ЗВР - выросло до 52%
в первую очередь рост произошел за счет депозитов и остатков на корр.счетах - на 321,9 млр. руб, наличные и резервы в нац.валюте упали на 245 млрд.руб.

3) но на 30.01.2017 - есть только часть данных (депозиты и остатки на корр.счетах)
суммарно снизились к декабрю на 518,7 млрд. руб.

4) выяснилась интересная особенность: по январю 5 последних лет
в абсолютных цифрах изменение ДБ в узком выражении практически равно изменению ДБ в широком выражении к показателям предыдущего месяца

с учетом этого - думаю что по итогам января ДБ ШО - снизится,
и соотношение ДБ/ЗВР вернется к уровню не выше 50%

5) приношу извинения, что не выложил еще файлы на яндекс диск - дорабатываю файл - чтобы можно было использовать промежуточные данные для прогноза

очень в тему, оцените!
https://youtu.be/1ZPLPD9yvnY

по итогам вышедших данных - прогноз ДБ/ЗВР
ЗВР - 392,5 млрд. USD (на 27.01.2017)
Расчетная ДБ - 192,34 млрд. USD (11 497 млрд РУБ)
ДБ/ЗВР - 49% - риск девальвации снизился

на 27.01.2017
ДБ УО - 8 705,6 млрд. РУБ
ДБ УО снизилась к декабрю на 370 млрд. РУБ
Расчетная
ДБ ШО снизилась к декабрю на 413 млрд. РУБ

подождем выхода официальных данных
- если прогноз достаточно точный - можно заранее "мониторить" этот показатель

Оккультизм и реализм американских фресок - 2

Re: Взимозависимые MV + DV' = PT

Re: Взимозависимые MV + DV' = PT

Зачем все долги складывать в TotalD?

Re: Зачем все долги складывать в TotalD?

А агрегат М5?

Re: Взимозависимые MV + DV' = PT

В знаменателях сокращен dt - период времени

Ур-е обмена и физика взаимозависимых сил

Разложение по спектру частот обращения... долгов

Re: А агрегат М5?

Re: Взимозависимые MV + DV' = PT

Экономика - не физика?

Re: А агрегат М5?

Re: Экономика - не физика?

Re: Экономика - не физика?

Re:

ФРС всякий раз ВВП делит на агрегат - липа!

Re: ФРС всякий раз ВВП делит на агрегат - липа!

no subject

Долг - это двойная запись

Снизить погрешность

Re: Долг - это двойная запись

Re: Разложение по спектру частот обращения... долгов

Re: Долг - это двойная запись

ЗВР и ДБ РФ - прогноз по итогам января