думаю Ваша гипотеза ошибочная (
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=qtSv
здесь нет корреляции - какой лаг не возьми (

у Автора блога - четко выделено, что влияние оказывают изменения ДБ и ТД год к году

причем в разные периоды - "предиктором" выступает один из показателей

если использовать сумму изменений - как некий "индекс" для нефти
то с 2013 год на основании недельных данных ДБ и ТД год к году
(ТД расчетный по ключевым составляющим)
корреляция с нефтью
без лага 77,04%
лаг в 1 месяц 77,65%
лаг в 2 месяца 76,10%
лаг в 3 месяца 72,96%
что тоже не слишком показательно ((