KubKaramazoff

Спасибо, содержательно. Курсивом - Ваши слова и цитаты из Oftwominds.com:

Ты знаешь, я в свопах сижу "по самое не могу" в немечной банке, входящем в 15-шку самых крутых ; помимо того, что клуб этих элитных своппистов не увеличился ни на грош, с Лемана. Только хуже стало, клуб явно самоизолировлася, построил своего рода " осадную крепость" вокруг себя= больше не возьмем никого ( это на самом деле причина самораспада системы)

- Вы, кажется, усвоили... ещё раз остальным: неограниченные валютные свопы между центробанками ЦБ-6 совершенно не то, что валютные свопы между комбанками и вовсе не то, что называется CDS. По-простому: все свопы ограничены возможностями участников договора. Неограничены априори только центробанки.


Насколько система " эластична " к таким хождениям валют, как вчера по фунту и 15.01.2015 по свиссу.

- Не имею твёрдой гипотезы о финтах фунта и франка, поделюсь наблюдениями и выводами:
1. Англия и Швейцария участвуют в своп-тренировках.
2. АиШ не пользовались поддержкой ФРС через свопы.
3. АиШ не заявляли о "свопэкзите".
4. Банк Швейцарии покупает амерову фонду. Англия как? ничего не слышно?
5. Твёрдый вывод: финты этих валют спланированы центробанками-эмитентами.
6. Предположительный вывод: финты этих валют согласованы с ФРС. Особенно запомнилось, как Лагард-МВФ после гном-финта что-то там возмущалась, но ФРС ни полслова возражений не выдала.


Разве это вменяемо : обвинять наш Дойче банк, что они завысили рейтинг бумаг, кот. ( определитель рейтинга = продавец ) всучил Фанни Мэй и Фрэди Мак?
А судьи кто?

- Шантаж. В США тоже проблема липовых балансов. И я нисколько не сомневаюсь, что у Дойче соотношение в активах реал/номинал лучше, чем у амер-комбанков в топ-5. Немцы вообще, Дойче в частности, не правильно строят свою защиту. Если покопаться у меня в блоге, то можно найти инфу о каникулах амербанкам - все активные долги числились по номиналу года три и больше. Не исключено - и сейчас осталась часть преференций - не слежу. Кроме того, ещё были трёхлетние каникулы от FDIC: 100% гарантий по всем вкладам и остаткам на счетам. Тотальная гарантия, Коста, всем! Но ЕЦБ управляет, как всем известно, Драги - человек из Голдман...


Центральные банки объявили войну волатильности, чтобы управлять восприятием риска участников рынка. Поскольку волатильность отражает восприятия риска, Федрезерв неустанно сбивает вниз индекс VIX в надежде на то, что низкие значения этого индекса гарантируют уверенность игроков рынка, что риск нивелирован и бояться нечего.

Пять лет назад, когда механизм СЭ ещё не включился - кстати, немцы упирались:
25 октября, 2011, Согласованная эмиссия резервных валют - 2:
При согласованной эмиссии колебания евро/доллар не будут столь высоки, как сейчас. Будет некий коридор при взаимной поддержке - с обязательством интервенций между центробанками. Зачем загонять экономики друг друга в риски потерь на высокой волатильности? А волатильность пары с начала кризиса увеличилась вдвое...
И т.д. и т.п. в "Согласованная эмиссия резервных валют. Хронология." - писал: "Волатильность упадёт вдвое-втрое".


Интервенции Центральных банков не отменяют риск – они просто переводят этот риск на саму систему.

- Абсолютно верно!


Ещё более печально, что кредиторы в последней инстанции, creditors of last resorts, похоже не знают, что дальше

- С 2013 года аз цитирую главу БМР: "Никто не знает, как центробанки будут выходить и выйдут ли вообще".
Я знаю:
Признать и начать учёт Добавленного долга. Больше их ничто не спасёт. И мир от войны. Не признают и не начнут. Впереди война. Остаётся некоторое, уже очень маленькое сомнение, какую позицию навяжут Германии.