kubkaramazoff | Предъюбилейное: устоит ли евро ~1,05?

Близится юбилей Согласованной эмиссии резервных валют. В декабре 2016 - пять лет. В августе-2011 дана мысль о неизбежности таковой. В декабре-2011 процесс пошёл на практике: ЕЦБ печатал евро, а ФРС допечатала доллары и передала их по свопу ЕЦБ, покрывая профицит новонапечатанных евро. Все прогнозы осуществились и продолжают осуществляться. В дек-2016, в юбилейной статье опубликую детали и множество цитат из 2011-2015 г.г. Будет два прелюбопытных графика... А пока текущее:

siluetov 16 ноября 2016:
Внимание! Коридор Euro:

bksurgut: В марте два года коридору исполняется;) спасибо вам и Кубу за наблюдения и анализ.

Коридор на графике - да, начался в марте-2015. Но предполагать, что вот уже именно в марте-2015 Согласовали новый коридор, было никак нельзя. Судить о новом долгосрочном коридоре стало возможным в июне-2015, после вновь-явления свопов ЕЦБ-ФРС, см. Там нет никаких валютных войн - 3: коридор для евро в 2015-2016? + цит 12 июня 2015:

По графику пока видится коридор 1,05...1,15 (~10% от низа).
Но это может быть слишком узко - недостаточное поле для маневра.

Предыдущий коридор [2012-2014] был 1,2...1,4 (~16,7% от низа).

Поэтому представляется вероятней 0,99...1,16 (~17,1%).

Основной вопрос: сколько амеры смогут жрать собственный хвост, ныряя в дефляцию через ремиссию ДБ...

В 2015-2016 годах ремиссия Денежной базы США - сжигание Системой долларов - стала бить рекорд за рекордом, крайний рекорд составил минус 515 млрд долл год к году - Осенняя атака ФРС-2016:

В последующие дни после исторических рекордов сжатия Денежной базы США рынки всегда падали. Курсы иены и евро остаются в коридорах благодаря свопам. Судя по эмиссии БЯ и ЕЦБ на фоне рекордно-огромной суммы сжигаемых долларов, валюты могут быть прижаты к низам коридоров, которые были показаны в том числе в январе 2016: ~123 и ~1,05.

По индексу потреб.инфляции CPI дефляции в США не видно. Зато видно длительную дефляцию по индексам пром.инфляции PPI и промышленной активности PMI в 2015-2016 г.г. Фактически, в Штатах идёт промышленная рецессия.

Большинству, кто читал или прочтёт от сих до 2011 г., очевидно, что 5 (пять!) лет существуют предсказанные долгосрочные коридоры. С маяками при плавном переходе на новые границы. Для евро и иены. Прочие центробанки из группы ЦБ-6 (Англия, Канада, Швейцария) не пользовались свопами, но участвовали в тренировочных своп-программах и не заявляли о выходе из договора. Следовательно, политика прочих по изменению курса прочих валют была согласована с ФРС, но мы не имели публичных сигналов.

Понимаю, для трейдеров-санитаров мои маяки не позволяют чётко заработать - иначе сам бы пошёл в санитары, забросив реал... Но кто читал и проверял, тот точно не потерял в истёкшие 5 лет на болтовне в дуроскопах о смерти доллара, смерти евро и о всяческих паритетах и дис... Ибо читатель видел обоснованные границы коридоров. Но теперь, на фоне огромной амер-ремиссии, приходит время не исключать вероятность паритета.

Текущий вопрос: устоит ли евро ~1,05? По опыту прошлого коридора 2012-2014, коридор 2015-2016-2017 должен быть 0,99...1,16 или чуть-чуть уже - 16,66% от Согласованных низов. Но своп-флажок ЕЦБ-ФРС установлен, поэтому предпосылки ниже ~1,05 неочевидны. Если две недели будут отключены свопы... Именно две, а не одну - эмиссионеры расширили тайм-риск, ибо понимают - санитары следят за своп-маяком... поэтому против них включили режим мерцания - неделя есть, неделя - нет. Если две недели будут отключены свопы, то железно евро пойдёт на паритет.

Интересное мнение от

shustrik78:

Серьезные движения на валютных и долговых рынках.
Скорость укрепления доллара ко всем валютам возросла рекордным темпом за почти 28 лет.
Доходность 10-летних US treasures фактически скачком достигла 2.35% (с примерно 1.8%).
В мировой финсистеме наблюдается дефицит долларовой ликвидности, я бы даже сказал начинается "голод", и он нарастает.

3-хмесячные ставки ЛИБОР на денежном рынке также резко скачком возросли с 7-8 ноября. Это означает рост недоверия банков друг другу в плане выдачи кредитов. Придерживают доллары...

Следующий недельный своп (17-25 ноября) для ЕЦБ уменьшился до 0.2 млрд$.

При подходе к нижней границе канала 1.04 допускаю резкий вынос до паритета и возврат (длинный хвост свечи) для теста реакции рынка (раз уж начались стресс-тесты на кошках).

На этом фоне не удивительны такие движения с кешем, как в Индии, нельзя допустить обмена туземных ничего не стоящих валют на крепкий (и крепчающий) доллар, на всех не хватит.

Пока основная масса напряглась, но пока не понимает, куда бежать. Когда поймет, на валютных рынках начнутся тектонические сдвиги. Индекс доллара улетит в небеса.

Думаю, подгадывают под заседание ОПЕК 30 ноября и чуть позже ФРС 12 декабря. Поднятие ставки, неудачи в переговорах по заморозке нефтедобычи и т.д. Сокращение ДБ будет оправдываться вот такими новостями.

Официальные ссылки:
Свопы ЕЦБ-ФРС
ФРС: таблица свопов ЦБ-6
График индексов PPI, PMI и денежной базы

Flat | Top-Level Comments Only

Большое спасибо за разжёвывание.
Просто сижу на $, но в течении года надо перекидываться во вторую (сваливаю на ПМЖ в Бундес.) По прочтении ваших ответов решил половину суммы перекинуть не оттягивая...

Не торопитесь? В долларе точно не потеряете. Или сейчас спекульнуть хотите? Например, на 1,08 повернуть обратно в долл?

В течение 17 года свопы могут отключить и тем понизить коридор для евро, например 0,92...1,05. Ибо евро-станок работает, а долл-станок наоборот - пока сжигают.

Нет, в спекуляции я смысла не вижу - у меня наличка и переворачиваться в евро из $ всё равно придётся через рубль, маржа банков съест возможный профит.
Да и времени осталось до лета а в Германии и спреды большие да и к наличке в таких объёмах относятся негативно...
Так что хотелось бы поймать точку входу в евро на горизонте полугода.
Буду признателен за совет, если Вы сочтёте возможным его дать.

почему обмен через рубль? Есть обмены по кросс курсам https://kurs.com.ru/kross-kurs

с доллара на евро напрямую

просто найти более выгодный банк для этого

В Питере такой обмен раньше был возможен только в нескольких пунктах, гляньте на спрэд в одном из ведущих ))

http://ligovka.ru/

вам тогда к taxfree за советами ))
помнится он писал про лето - осень.
за полгода до окончания куе, тогда и переходить в евро из доллара. если ничего не поменялось с тех пор) прогнозы такая вещь - неблагодарная))

Не, Олесь малость облажался с прогнозом "рубль 70+ не позднее осени" )))Автор сего блога очень внятно и с подтверждениями вангует, послушаюсь его совета..

Евро печатают, доллар сжигают. В евро успеете перейти.

Почему нал и через рубль? Не имею опыта сваливания... может, кто из читателей подскажет... открыть на полгода-год депо-счёт в брокерской фирме при нормальном западном банке?

Нал потому, что от чекистов я жду любой подлости ))
Мне так спокойнее...

Ещё раз спасибо за совет, повременю с конвертом в евро.
Если не затруднит, дайте знать о вашем мнении касательно времени перехода; горизонт - до осени.
С меня печеньки ))

Предъюбилейное: устоит ли евро ~1,05?

Re: следует ли ожидать прокол ниже паритета?

Re: следует ли ожидать прокол ниже паритета?

Re: следует ли ожидать прокол ниже паритета?

Re: следует ли ожидать прокол ниже паритета?

Re: следует ли ожидать прокол ниже паритета?

Re: следует ли ожидать прокол ниже паритета?

Re: следует ли ожидать прокол ниже паритета?

может, кто из читателей подскажет...

Re: может, кто из читателей подскажет...