KubKaramazoff

Построил индексы, как вы с SAA строили, сначала обрадовался - наконец-то в рай попаду. А потом посмотрел весь доступный период, пощитал корреляции по всем датам и заплакал - не попаду в рай, опять! Корреляция более 0,9 есть только в Вашем индексе и только с 2014 г. Самый высокий - там, где его SAA и нашел - с лета 2013 (и как он его нашел?), хотя никаких значимых изменений в динамике ДБ и М2 в этот период еще не было, они начались с 2014 г. Во все остальные периоды коэф корреляции не является сколько-нибудь значимым для практического применения. В связи с чем возникает вопрос - насколько надежно пользоваться такими данными? Как говорят системщики - неробастная система. Нет, Вам то конечно можно, Вы всю эту механику понимаете изнутри, ведь не перебором же Вы вывели эту формулу. А мы, как всегда, все изменения прохлопаем ушами и нас изнасилуют злобные банкиры с Уолл. Тоска.....

Вот коэф. корр на последнюю дату - 26.06.2017



Коэф корр Вашего индекса (последний), не спорю, самый высокий, но кроме последнего столбика, не применимый. Если все матрицы смотреть, там вообще кто в лес, кто по дрова. Есть у меня одно предположение, но Вы опять будете ругаться.