![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubkaramazoff) wrote2017-06-04 12:33 pm
О вероятности денежной реформы - 4. Трамп выдвинул Гудфренда в правление ФРС.
Администрация Трампа выбрала кандидатов на две из трех открытых позиций в Совете управляющих Федеральной резервной системы:
- Рэндал К. Кварлс (Randal K. Quarles) - сотрудник министерства финансов в администрации Джорджа У. Буша
- Марвин Гудфренд (Marvin Goodfriend) - бывший чиновник ФРС, который теперь является профессором экономики Университета Карнеги-Меллон.
Источник: nytimes.com
Совет управляющих Федеральной резервной системы (англ. The Board of Governors of the Federal Reserve System) — руководящий орган Федеральной резервной системы, состоящий из 7 человек, которых назначает президент США, и затем утверждает сенат на 14 лет без права продления полномочий, при этом каждые два года один из членов Совета заменяется.
КубКарамазофф:
Схемы Гудфренда опасны непредсказуемыми паническими переходными процессами.
Роберт Венцель (Robert Wenzel), EconomicPolicyJournal.com, об идях Гудфренда:
Можете ли вы представить, как ходить с долларами, которые могут быть мгновенно перезаряжены на отрицательный процент Федеральной резервной системой в любой момент? Я слышал о многих сумасшедших схемах денежно-кредитной политики, но это их превосходит.
- Тут речь об одном из подвариантов: если бумажные доллары остаются в обороте, то обложить их отрицательным процентом как демерредж Гезеля.
Основные варианты М. Гудфренда:
I. Отмена бумажных денег;
II. Введение гибкой цены депозитов в бумажных деньгах, определяемой рынком; и
III. Введение электронной валюты для платежей или начисления процентов по номиналу с депозитами, с оборотом или без оборота бумажных денег как в п.II выше.
Подробнее:
О вероятности денежной реформы на Западе - 2. Доклад М.Гудфренда в Джексон-Хоул.
О вероятности денежной реформы на Западе - 3. Переходные процессы.
_____________
Спасибо ![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif){kind=small}
ardelfi
с учетом коэффициента монетизации
- Вооот, ключевая фраза "с учетом коэффициента монетизации". Ни в каком Эллиотте спички не могут вернуться к 1коп за пачку. Ибо была эмиссия - эмиссия/ремиссия делается чисто вручную.
Возьмите те же данные в индексе доллара любого предложенного Фредом года. Например, 2007. А в форме ниже задайте показ год к году. То есть не показ самих данных г/г, а ниже - показ результата всей формулы Г/Г - получите черновую линию поддержки имени нас с вами ;)
___________
Если непонятно как, скажите - сделаю сам на досуге.
Черновая, да - это "а-в+с" - детсад. Я бы ещё полгода назад опубликовал эту формулу - корреляция больше 0,9... и она повисла бы в топе - ибо идёт как говорил: "если заработает М2..."
Там немножко сложнее, но много проще, чем можно представить - мне это сушит мозг, мне это снится как таблица Дмитрий Иванычу. Жду пинка. Спасибо Вам, Владимир, бизон-Дарвину и Виктору, что вежливо так :)
Re: с учетом коэффициента монетизации
Либо всё взять в индексе заданного года
"Возьмите те же данные в индексе доллара любого предложенного Фредом года."
- Просто шкала не будет совпадать как у Тишина. Придётся две шкалы ставить. Либо всё взять в индексе заданного года "Index Scale" - и фонду и деньги с долгами. Тогда будет как у Т., но в индексе заданного года, а не в фондовом индексе.
Для Штатов ещё можно прицепить госдолг - у РФ это непринципиальная сумма. А у Штатов квартальный тайм-фрейм по госдолгу - нет динамики. Поэтому не множил сущности.
С госдолгом получим а-b+с+d.
Обезьяна окопалась чуть дальше, чем простые арифм.действия.
Re: с учетом коэффициента монетизации
на странице FRED
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=efac
спасибо большое ))), я уже хотел все "повычислять", видно плохо читал вашу памятку по "ФРЕДи" (хочется добавить Крюгеру )))
Линия поддержки нефти
Я лишь писал наоборот: сперва индексы, а потом г/г, но от перемены мест множителей... В общем, отлично :)
Вот поставил недели и нефть чёрным:
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=efb9
- "ДБ-нал+М2" - зелёная линия - с янв 2014 вообще поёт как песня, не так ли? :))
Re: Линия поддержки нефти
с лета 13 - 93% корреляции у меня получилось
за точку по нефти правда взял 26.12.2008 - самый "низ" в 2008 ,
но думаю то неважно
пробовал еще учитывать - весь размер ДБ - но он думаю был важен до набора критической массы )))
критическая масса ДБ 4,5 трлн
- Кажется, теперь Вы немного понимаете, почему я три года назад субъективно определил критическую массу ДБ в 4,5 трлн? "Немного" потому, что я и сам не очень понимаю :)) Чую точно, при ДБ>4,5 трлн надо будет отойти подальше от доллара и от всех, кто на нём завязан. В ФРС это тоже "чуют" - рассчитать не могут - при подходе к 4,5 начали грести в обратку - от гипер-Харибды к дефля-Сцилле.
Re: критическая масса ДБ 4,5 трлн
возможно - они берут за основу рецессию/кризис 1990 года - и относительно него экстраполируют на будущее
ключевую точку брал по показателю "начало рецессии"
здесь пример исходя из истории: состояние на момент начала кризиса 2008 года
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=efju
по моему укладывается в общую картину?
Re: критическая масса ДБ 4,5 трлн
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=efp6
Re: критическая масса ДБ 4,5 трлн
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=efp6#0
Re: критическая масса ДБ 4,5 трлн
Вот окончательная редакция:)
Не знаю. Обе величины в индексе по одной шкале не столь наглядны:
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=efp6
Но если переключить ДБ направо - да. Собственно, можно просто разделить М2/ДБ - это кредитный мультипликатор, он есть на Фреде отдельно, но так и сделаем:
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=efph
- мультипликатор далёк от восстановления.
Корреляция СП500 с формулой КК
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=efds
Re: Корреляция СП500 с формулой КК
так для сравнения - с предыдущими кризисами, можно использовать Wilshire 5000, та же динамика и зависимость,
после 2008 - удобнее SP500
Re: Корреляция СП500 с формулой КК
Такое ощущение, что фиолетовая кривая постоянно норовит убежать от зеленой и некто "подбрасывает дрова в топку", чтобы ее вернуть к зеленой кривой.
Re: Корреляция СП500 с формулой КК
по ссылке:
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=efvX
период с начала накачки (кризис 2008 года) до первой атаки ФРС в 2014
может кто-то умный пояснит :-)
Дет.садовская Формула КК и ДБ
____________
у Дарвина смотрели файлы?
https://kubkaramazoff.dreamwidth.org/111938.html?thread=8441922#cmt8441922
Re: Дет.садовская Формула КК и ДБ
пользуясь случаем - большое спасибо ему
но так для меня - фондовый рынок - "темный лес", стараюсь разобраться ))) и пока не успел сравнить с нефтью и другими показателями
так как мне кажется, что нефть, ЗВР, ДБ/ЗВР, определяют все наши макро-факторы
Re: Дет.садовская Формула КК и ДБ
Отвлекитесь на минутку, товарищи монетаристы, от вашей математики, она только в космосе хороша, траектории щитать. Земля - это стохастическая система, тут теория вероятности рулит, и никто больше.
Объясните мне фундам причину роста М2. Кто берет? Студенты? Домохозяйки? Пенсионеры? Корпора? А куда? Решили таки нефть на Марсе добывать? Пока не ограбят кого-нить, роста не будет. Думаю, это будет ЕС. Хотя.... возврат производства и замена инфраструктуры рулят?
Re: Дет.садовская Формула КК и ДБ
иде тута рост М2?
иде тута рост М2? +5% мало?
И не называйте Карамазовых монетаристами - с 2011 повторяю: экономика без денег/монет существовала и может существовать. С деньгами удобнее. А без долга - никак. Так что мы в этом смысле - долговики, должисты, дебтисты, дебиторщики и т.п.
/// Объясните мне фундам причину роста М2. Кто берет? Студенты? Домохозяйки? Пенсионеры? Корпора?
- Тупите-с. М2 - это взятое банками. А не перечисленными заёмщиками. Выше Вам писал: "выдача бизнес-кредитов падает", поэтому оптимизм Жанны ещё не значит факт.
Re: иде тута рост М2? +5% мало?
Re: иде тута рост М2? +5% мало?
Re: Корреляция СП500 с формулой КК
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=efiT
по началу кризиса 2008 года
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=efiX
по началу кризиса 2001
думаю они следят за этим )))