Осенняя атака ФРС-2016

[kubkaramazoff]

Корреляция Денежной базы и Брент R=0,934 за  трёхлетний период на графике с 9 окт 2013 по 4 окт 2016.

Операции ФРС с нефинкомпаниями по обратным репо в начале октября составляют сотни млрд в ночь - это нехарактерно и означает недоверие к банковской системе. Сотни млрд, до 0,5-0,6 трлн долл, проходят перед отчётной датой для "марафета" балансовых показателей по нормативам ликвидности, но в начале месяца объём всегда падал до уровня в десятки млрд.

Прекратилось длительное мерцание валютных свопов ФРС с ЕЦБ и Банком Японии (1-2 млн долл с периодичностью 1 раз в 2 недели продолжались почти год) - это был откровенный флажок медведям не лезть на рожон против связок центробанков. Вторую неделю ЕЦБ и БЯ через свопы выдают своим комбанкам реальные суммы - миллиарды долларовых кредитов: 6,35 - 2,8 и 0,655 соответственно. Хотя бывали суммы и в десятки раз больше, но настоящий рост свопов однозначно указывает на дефицит долларов.

Владимир Бабаев пишет:

4 окт 2016 показатель St.Louis Source Base -549,97 млрд г/г, он конечно может отличаться от выверенных данных - но не более 100-150 млрд (более значительных отличий не нашел), скорей всего через неделю - рекорд будет зафиксирован официально.

Ждем нефть по 30? Или теперь уже все определяет совокупная монетарная база?

Теперь - да. Значит, через неделю ФРС покажет абсолютный исторический рекорд снижения Денежной базы - "Monetary Base; Total" на 400-450 млрд год к году. Показатель "St.Louis Source Base" публикуется более оперативно, чем ДБ - спасибо за наводку.

Совокупная денежная база ФРС и других центробанков картеля ЦБ-6 повлияла на расхождение амер-ДБ с индексом SP500 потому, что Центробанк Швейцарии начал прямую скупку акций американских компаний. Но центробанки пока не замечены в прямых интервенциях на сырьевом рынке :)

В последующие дни после исторических рекордов сжатия Денежной базы США рынки всегда падали. Курсы иены и евро остаются в коридорах благодаря свопам. Судя по эмиссии БЯ и ЕЦБ на фоне рекордно-огромной суммы сжигаемых долларов, валюты могут быть прижаты к низам коридоров, которые были показаны в том числе в январе 2016: ~123 и ~1,05.


Источники:

fred.stlouisfed.org Интерактивный график Ден.база и нефть Брент
newyorkfed.org Temporary Open Market Operations
Federal Reserve Foreign Exchange Swap Agreements
ECB Open market operations

Предыстория:

25 янв 2016 Фундаментальный фактор для фондового рынка США


08 янв 2016 ФРС развивает атаку


25 дек 2015 Рекордное сокращение денежной базы США - 4: Атака!


12 июня 2015 Там нет никаких валютных войн - 3: коридор для евро в 2015-2016?

Comments

?

[poomvort.livejournal.com]

///Да. Поскольку ДБ снизилась г/г на 7,5% и ожидается по данным на этой неделе будет более -10%. См. пост "Осенняя атака ФРС". А у ОПЕК идёт речь только о заморозке, но не о снижении объёмов. Снижается кол-во долларов против неизменной (если договорятся) добычи.

Но в течение 4-6 месяцев средняя будет 60 долл, как и говорят Сауды, как и говорят Голдманы, как и показывает черновой расчёт ДД - он опережает нефть на 6-18 месяцев://

Не хватает эк. образования должного, то есть нефть пошла на эти средние 60 (4-6 месяцев) и краткосрочного отскока не будет (тут еще предварительная встреча ОПЕК 12 октября)?

Re: ?

[kubkaramazoff.livejournal.com]

Вы первый абзац прочите ещё раз. Амеры режут ДБ г/г - следом нефть всегда падала вниз в таких случаях - на графике показано.

На среднюю в 60 долл в след.4-6 мес после этого выйдут. И то, кмк, без включения станка не обойдётся.

Re: ?

[kuda-morgalo.livejournal.com]

Непонятно как считать временной лаг между сокращением ДБ и падением нефти. И выглядит, что вся эта Сирийско-Иракская возня, плюс все эти встречи и договоренности ОПЕК, её (нефть) изо всех силенок поддерживают на краткосрочных периодах. Продолжаем ждать.