![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubkaramazoffНефть Брент и разность между индексами доллара Broad (расширенный список валют) и Major (резервные "мажорные" валюты"):
https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=502789&rn=565
Интересно, тем не менее...
Брент, амер. Денежную Базу и амер. "Тотал Долги":
https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=502824&rn=156
- амер. Долги (г/г) упреждающе за 6-12 месяцев показывали на кардинальное изменение нефти... Потом долговой коллапс 2008-2009... Корреляция с долгами исчезла, постепенно началась корреляция с Денежной Базой (г/г) - См. "Доллар становится сырьевой валютой?" - 2010 г.: сколько допечатали/сожгли ДБ (г/г), столько и цена нефти менялась... См. "Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро" - в период 2013-2016 R>0,9.
Выход из долгового коллапса заключается в раскорреляции нефти с ДБ и вновь корреляцией с долгами. Похоже, именно эта долгосрочная фаза, столь желанная для ФРС, и наступает... если не будет ошибки с выходом из денежной ремиссии по времени, по сумме и по ставке.
Проблема с переключением между эмиссией и ремиссией имеет не только расчётный аспект по кофейной гуще, но и политический...
QE4, которое НЕ было объявлено, как и предсказано в "Эмбарго и Эмиссия" - окт 2015, и которое совершенно очевидно на графике (июнь 2017 - февраль 2018), таки вывело нефть с низов, что так же было предсказано в "Длительность периода низкой нефти" - ноябрь 2014... Слабо угадал только со сроком переключения на эмиссию - предполагал около года, но ФРС смогла продержаться в ремиссии почти 2,5 года.
Политэкономическая проблема в том, что независимые добытчики не должны получать всю выгоду от высокой (>100$) и средней (~70$) нефти. Равно как страны-потребители от низкой нефти. А должны частично покупать амер.госдолг, обездвиживая свои активы... Вероятно, даже половину между текущей ценой и минимальной 30$. Пресловутое "Бюджетное правило" так же к этой мысли подводит. Да и 15-летнее ополовинивание русской ДБ/ЗВР=0,5 тоже об этом - см. "Центобанки"- 1,2,3.
Или добытчики покупают госдолг или "покупают" себе эмбарго. Кажется, третьего с амер.колокольни не дано.
Разумеется, объёмы добычи, запасов и издержек так же влияют на деньги и долги. Все три - взаимозависимые величины согласно исправленному ур-нию Фишера. Временным предиктором становится наиболее изменившаяся величина за наименьший период времени. До исполнения равенства и перехода в следующее неравенство. И вообще, равенство в ур-нии обмена - только момент между неравенствами. В остальное время это всегда неравенство - см. формулы неравенств в "Пропащая буква экономических теорий". Маятник неравенства будет неравномерно колебаться в любых полит.эконом. моделях - даже без ссудного процента, ибо без долгов обмен невозможен. Пока не появится формализованный учёт Добавленного Долга как есть учёт Добавленной Стоимости. В свою очередь, учёт ДД позволит формализовать и структурировать все известные модели по чётким критериям, а не по словесам-лозунгам-ярлыкам. Резкое изменение стоимости долга и залога - способ выжать соки более жёсткий и неожиданный, чем заранее оговорённый сторонами ссудный процент.
Предыстория:
Доллар становится сырьевой валютой? - 2010 г.
Длительность периода низкой нефти" - ноябрь 2014
Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - май 2015
Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - 2 - окт 2015.
Центобанки
Центобанки-2
Центобанки-3
Эмбарго и Эмиссия - окт 2015
Пропащая буква экономических теорий, гл. IX, X.
https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=502789&rn=565
Интересно, тем не менее...
Брент, амер. Денежную Базу и амер. "Тотал Долги":
https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=502824&rn=156
- амер. Долги (г/г) упреждающе за 6-12 месяцев показывали на кардинальное изменение нефти... Потом долговой коллапс 2008-2009... Корреляция с долгами исчезла, постепенно началась корреляция с Денежной Базой (г/г) - См. "Доллар становится сырьевой валютой?" - 2010 г.: сколько допечатали/сожгли ДБ (г/г), столько и цена нефти менялась... См. "Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро" - в период 2013-2016 R>0,9.
Выход из долгового коллапса заключается в раскорреляции нефти с ДБ и вновь корреляцией с долгами. Похоже, именно эта долгосрочная фаза, столь желанная для ФРС, и наступает... если не будет ошибки с выходом из денежной ремиссии по времени, по сумме и по ставке.
Проблема с переключением между эмиссией и ремиссией имеет не только расчётный аспект по кофейной гуще, но и политический...
QE4, которое НЕ было объявлено, как и предсказано в "Эмбарго и Эмиссия" - окт 2015, и которое совершенно очевидно на графике (июнь 2017 - февраль 2018), таки вывело нефть с низов, что так же было предсказано в "Длительность периода низкой нефти" - ноябрь 2014... Слабо угадал только со сроком переключения на эмиссию - предполагал около года, но ФРС смогла продержаться в ремиссии почти 2,5 года.
Политэкономическая проблема в том, что независимые добытчики не должны получать всю выгоду от высокой (>100$) и средней (~70$) нефти. Равно как страны-потребители от низкой нефти. А должны частично покупать амер.госдолг, обездвиживая свои активы... Вероятно, даже половину между текущей ценой и минимальной 30$. Пресловутое "Бюджетное правило" так же к этой мысли подводит. Да и 15-летнее ополовинивание русской ДБ/ЗВР=0,5 тоже об этом - см. "Центобанки"- 1,2,3.
Или добытчики покупают госдолг или "покупают" себе эмбарго. Кажется, третьего с амер.колокольни не дано.
Разумеется, объёмы добычи, запасов и издержек так же влияют на деньги и долги. Все три - взаимозависимые величины согласно исправленному ур-нию Фишера. Временным предиктором становится наиболее изменившаяся величина за наименьший период времени. До исполнения равенства и перехода в следующее неравенство. И вообще, равенство в ур-нии обмена - только момент между неравенствами. В остальное время это всегда неравенство - см. формулы неравенств в "Пропащая буква экономических теорий". Маятник неравенства будет неравномерно колебаться в любых полит.эконом. моделях - даже без ссудного процента, ибо без долгов обмен невозможен. Пока не появится формализованный учёт Добавленного Долга как есть учёт Добавленной Стоимости. В свою очередь, учёт ДД позволит формализовать и структурировать все известные модели по чётким критериям, а не по словесам-лозунгам-ярлыкам. Резкое изменение стоимости долга и залога - способ выжать соки более жёсткий и неожиданный, чем заранее оговорённый сторонами ссудный процент.
Предыстория:
Доллар становится сырьевой валютой? - 2010 г.
Длительность периода низкой нефти" - ноябрь 2014
Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - май 2015
Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро - 2 - окт 2015.
Центобанки
Центобанки-2
Центобанки-3
Эмбарго и Эмиссия - окт 2015
Пропащая буква экономических теорий, гл. IX, X.
Забавно
Date: 2019-09-16 15:43 (UTC)Вопиющая ахинея адепта долларовой системы, за пределами которой смерть и пустота. Не, нормально, да? Они покупают отриц ставки, ибо так написано в инструкциях! И посему это правильно. Вот хоть одна разумная мысель есть в этом потоке сознания? Нет, то, что банки совершают самоубийство, потому что это надо хозяевам - эт понятно. Но вот теоретическое обоснование этого массового харакири где? Если честно, меня больше интересует вопрос - когда же наконец начнется массовый мор? Ну когда же эта безумная шушера сдохнет? Чиркову зауважал еще больше. Ндравицца мне эта тетка. Она хоть и адептка, но с мозгами.
Сколько ж идиотов постят на фейсе?
Date: 2019-09-16 19:34 (UTC)___________
Не Вам, не по теме Вашего комма:
Сколько ж идиотов постят на фейсе, если их просто, без логина, нельзя прочесть?
Давно намерен удалить акк KubKaramazoff на фейсе, но жду полюбоваться изнутри, насколько изуродуют железнодорожники идею НДД в либре.
Re: Сколько ж идиотов постят на фейсе?
Date: 2019-09-16 19:50 (UTC)я держу во всех этих сточных канавах тех аккаунты - с хомячками приходится общаться, а они считают, что это круто. И вот это хауноу стоит сотни ярдов долларов....
Согласен с Чирковой.Жаль конечно, что там и говорить, что этот кризис не будет рядовым. 1929 приснопамятный погаснет перед этим ужасом. Но я просто понимаю, и все более отчетливо, с каждым фактом и событием, что это неизбежно.
ЗЫ а вот это "Инфляция – это естественный процесс" .... мда, тяжелый случай. У пациента шансов нет.
Госдолг учитывается по номиналу(!) так же как деньги!
Date: 2019-09-16 20:23 (UTC)""
Во-вторых, их покупают банки. Современные правила учета чистого капитала предполагают существенное резервирование под практически любые банковские вложения, кроме вложений в европейские гособлигации. Банки жестко зажаты нормативами, их буквально заставляют покупать эти облигации. Делают ли они это себе в убыток? Нет, потому что они используют деньги с депозитов и счетов клиентов, за которые клиенты им платят. Могли бы они зарабатывать больше? Могли бы – если бы не система резервирования.""
- Смоченная куча слов, которые разберут лишь профбанкиры, вместо одной фразы:
Госдолг (ГКО) учитывается по номиналу(!) в активе комбанков с ликвидностью 1.
То есть так же как наличные деньги или средства комбанка на корсчёте в центробанке - суть, Денежная База - см. термин.
В этом состоит "Зло и гений госдолга" - см. одноимённый пост. В этом так же состоит задача данной статьи - см. вверх: госдолг включён в "тотал дебт".
Отрицательные ставки естественны при...
Date: 2019-09-16 21:19 (UTC)Кому из уважаемых собеседников неочевидны эти условия естества? Купите хотя бы лотерейный билет: дайте свои за/против.
____________
Потому терзал сторонников псевдоденег Гезеля (с демерреджем = с усыханием количества денег). Особенно их глючило два вопроса: "какова будет годовая допэмиссия/ремиссия сих якобы "свободных" денег при установленном проценте усыхания денег? А почему устанавливаете именно этот процент усыхания?"
Количество денег (не путать их цену против товара и труда) по самому определению не может усыхать или прирастать само по себе. А Долг может!!! Деньги Гезеля = долг. Как долговая расписка, как складская расписка.
Поленился (дважды) дать отдельную статью. Положил достаточным, что поисковик выдавал тогда, в 2010-11 гг по ключу "АнтиГезель". Спустя 9 лет выдача страшнее, да.
Я прочёл самого Гезеля, как и самого Фишера... И по наводке Гезеля, прочёл Прудона "Что такое собственность?" - доктор прописал читать Прудона. Захватывает, начиная с "права захвата".
Читая, испытал к Сильвио Гезеллю глубочайшую симпатию, ибо при его вводных в его время я бы писал точно так же. Но Гезелль, зная Фишера, не знал (или не понял) его второе слагаемое в ур-и обмена.
Фишер, это уже ОЧЕВИДНО, сам себя недооценил, когда ограничился во втором слагаемом банковскими депозитами, а не тотальным долгом, включая, па-бам... госдолгом!
____________
И повторяю вопрос:
Дети! Кому и почему неочевидны отрицательные процентные ставки на долг за время при определённых условиях?
Re: Отрицательные ставки естественны при...
Date: 2019-09-16 22:21 (UTC)Re: Отрицательные ставки естественны при...
Date: 2019-09-16 22:26 (UTC)Re:
Date: 2019-09-17 09:07 (UTC)Из австрийцев Фекете интересен. С ДД ему было бы проще.
no subject
Date: 2019-09-17 09:55 (UTC)Да, австрийская школа не уделила достаточно внимания такой важнейшей эк категории, как долг. Так дополните, Вам это под силу. Наука должна развиваться, а не застывать в бессмысленных догмах, тем более наука о жизни. А мы будем сидеть в Стокгольме лет этак через 5 и рукоплескать Вашей нобелевке (хотя настоящие ученые уже чураются этой конторы. Настоящие, а не бизнесмены от науки). Зато она красноречиво показала все пороки сущ фин системы. А стабильная система существовала и до них. Но вот такая простая мысль: имеют ли смысл какие-либо телодвижения, если основа держится на соплях? Вы предлагаете красить стены в горящем доме с прогнившим фундаментом.
Мне Фекете оч нравится. Конечно, с ДД ему было бы гораздо проще - во времена фон Мизеса проблема долга и его тяжелых последствий не стояла так остро во всей своей ужасающей "красоте"