![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubkaramazoffАдминистрация Трампа выбрала кандидатов на две из трех открытых позиций в Совете управляющих Федеральной резервной системы:
- Рэндал К. Кварлс (Randal K. Quarles) - сотрудник министерства финансов в администрации Джорджа У. Буша
- Марвин Гудфренд (Marvin Goodfriend) - бывший чиновник ФРС, который теперь является профессором экономики Университета Карнеги-Меллон.
Источник: nytimes.com
Совет управляющих Федеральной резервной системы (англ. The Board of Governors of the Federal Reserve System) — руководящий орган Федеральной резервной системы, состоящий из 7 человек, которых назначает президент США, и затем утверждает сенат на 14 лет без права продления полномочий, при этом каждые два года один из членов Совета заменяется.
КубКарамазофф:
Схемы Гудфренда опасны непредсказуемыми паническими переходными процессами.
Роберт Венцель (Robert Wenzel), EconomicPolicyJournal.com, об идях Гудфренда:
Можете ли вы представить, как ходить с долларами, которые могут быть мгновенно перезаряжены на отрицательный процент Федеральной резервной системой в любой момент? Я слышал о многих сумасшедших схемах денежно-кредитной политики, но это их превосходит.
- Тут речь об одном из подвариантов: если бумажные доллары остаются в обороте, то обложить их отрицательным процентом как демерредж Гезеля.
Основные варианты М. Гудфренда:
I. Отмена бумажных денег;
II. Введение гибкой цены депозитов в бумажных деньгах, определяемой рынком; и
III. Введение электронной валюты для платежей или начисления процентов по номиналу с депозитами, с оборотом или без оборота бумажных денег как в п.II выше.
Подробнее:
О вероятности денежной реформы на Западе - 2. Доклад М.Гудфренда в Джексон-Хоул.
О вероятности денежной реформы на Западе - 3. Переходные процессы.
_____________
Спасибо ![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif){kind=small}
ardelfi
Re: Коэф корреляции KKI - новые загадки )))
Date: 2017-07-05 10:27 (UTC)https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=ehEV
кажется нашел случайно - корреляцию ЕВРО/USD и нефти
78,4% с 1999 года Brent (WTI еще выше)
94,4% с апреля 2013
( для меня теперь это Ваш месяц Бизона-Дарвина )))
корреляция была даже еще выше
95,5% с апреля 2013 по ноябрь 2016
( потом наверное Трампа испугались )
поэтому лучше проверить индекс ККI еще и за апрель и май 2013 года
Re: Коэф корреляции KKI - новые загадки )))
Date: 2017-07-05 10:40 (UTC)янв 1990 дек 1990
февр 1990 янв 1991
март 1990 февр 1991
и так далее.
Получится график годовой корр с ежемесячным смещением за весь доступный период.
_________
В саму формулу KKI следует добавить ещё одно слагаемое, как минимум, а затем сделать небольшое преобразование. Не могу решиться выставить на суд.
Re: Коэф корреляции KKI - новые загадки )))
Date: 2017-07-05 15:41 (UTC)Re: Коэф корреляции KKI - новые загадки )))
Date: 2017-07-05 20:36 (UTC)- Думал над этим. Год = 4 разных сезона. Квартальная при помесячных данных нам ничего не даст. При еженедельных - можно пробовать, при ежедневных - тем более. Но по ДБ и долгам нет ежедневных данных. 2-3 года?
/// статистики говорят, а я подтверждаю своим горьким опытом, что корреляция ниже 0,9 практически не применима. Некоторые настаивают на 0,95.
- Согласен.
Re: Коэф корреляции KKI - новые загадки )))
Date: 2017-07-05 16:30 (UTC)а оборачиваемость?
Date: 2017-07-06 20:46 (UTC)- Разумеется. Но поскольку нет учёта Добавленного Долга, мы получим только синтетический показатель... если понимать ДД.
Несомненно, глубинная ФРС
после анализа данного блогапрекратит тупить делением ВВП/ДБ, ВВП/М1, ВВП/М2, называя эти результаты числом оборотов за период и базы и агрегатов... Она начнёт тупить по-новому:ДБ-(весь нал)+М2+... поставит в знаменатель к числителю ВВП.
Поэтому, несмотря на то, что имеем корру лишь 0,75 за весь доступный период ~40 лет, не так ли? Кто и где показал такую корр с ДБ и денежными агрегатами??? Никто.
Я показывал летом 2016 график с корреляцией синтетического ДД+ДБ (ДД в черновом) с нефтью за 40 лет - получил выше 0,83. В идеале, с учётом всего ДД, должно быть 99% корры ДД+ДБ в разрезе по отраслям к отраслевым ценам... Поэтому неоднократно упоминал МОБ.
Re: а оборачиваемость?
Date: 2017-07-07 10:22 (UTC)Но из Вашего ответа я понял, что предиктором является вообще-то ДД, а вовсе не ДБ, так что ли? Поскольку ДД во много раз больше ДБ. Может, и сама ДБ как-то зависит от ДД, чисто интуитивно, разумеется, т.к. ДД никто не считает (кроме Избранных). Заранее извиняюсь за тупость, никак у меня эти окаянные агрегаты в систему не сложатся в голове.
Шо це таке МОБ? Запамятовал
Re: а оборачиваемость?
Date: 2017-07-07 17:22 (UTC)Если соврал, КК поправит.
Re: а оборачиваемость?
Date: 2017-07-07 19:02 (UTC)Re: а оборачиваемость?
Date: 2017-07-13 06:09 (UTC)Теоретически можно выйти на 0,98, но с меньшей частотой: кварталы, годы, но и с большим периодом... в теории от основания ФРС.
Re: а оборачиваемость?
Date: 2017-07-08 07:39 (UTC)- Объяснял:
Все три параметра взаимозависимы.
1. деньги * число оборотов
2. долги * число оборотов
3. ВВП - стоимость всего произведенного-проданного товара (количество умножить на цену).
Предиктором становится на некоторое время тот параметр, который наиболее изменился за наименьший промежуток времени. Но не навсегда. Так сказать, предиктором временно становится параметр с наибольшим импульсом.
Если ни один из параметров не получает импульса (нет смены ДКП, без войн, без открытий научных и геологических), то цены будут плавно расти за счёт долгового производства. До следующей ловушки ликвидности.
Re: Коэф корреляции KKI - новые загадки )))
Date: 2017-07-05 16:06 (UTC)